corr

Calcule le coefficient de corrélation de Pearson.

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corr

Introduit dans : v1.1.0

Calcule le coefficient de corrélation de Pearson :

$$\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{\sqrt{\Sigma{(x - \bar{x})^2} * \Sigma{(y - \bar{y})^2}}}$$

Cette fonction utilise un algorithme numériquement instable. Si vous avez besoin de stabilité numérique dans vos calculs, utilisez la fonction corrStable. Elle est plus lente, mais produit un résultat plus précis.

Syntaxe

corr(x, y)

Arguments

• x — Première variable. (U)Int* ou Float*
• y — Deuxième variable. (U)Int* ou Float*

Valeur renvoyée

Renvoie le coefficient de corrélation de Pearson. Float64

Exemples

Calcul de corrélation de base

Query

DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series
(
    i UInt32,
    x_value Float64,
    y_value Float64
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6, -4.4),(2, -9.6, 3),(3, -1.3, -4),(4, 5.3, 9.7),(5, 4.4, 0.037),(6, -8.6, -7.8),(7, 5.1, 9.3),(8, 7.9, -3.6),(9, -8.2, 0.62),(10, -3, 7.3);

SELECT corr(x_value, y_value)
FROM series

Response

┌─corr(x_value, y_value)─┐
│     0.1730265755453256 │
└────────────────────────┘